[BOURSE] Construction du portefeuille "ultime" sur PEA après backtesting

60% ETF World (EWLD) https://www.amundietf.fr/[...]its-etf-capi/fr0011869353
15% ETF Emerging Markets (PAEEM) https://www.amundietf.fr/[...]cits-etf-acc/fr0013412020
25% ETF Nasdaq-100 Daily Leveraged x2 (LQQ) https://www.amundietf.fr/[...]cits-etf-acc/fr0010342592

Investissement de départ : 5k€
Investissements réguliers : 100€/mois
Pas de stratégie de rééquilibrage
Montant total investi sur 10 ans : 17 100 €
Valeur total du portefeuille après 10 ans : 60 947€
Taux de croissance annuel : 13,67 %
Ratio de Sharpe : 0.87

Surperforme le S&P 500 sur 10 ans avec un ratio de sharpe quasiment équivalent tout en disposant d'une meilleure diversification.


Cependant :
- Les performances passées ne présagent pas des performances futures
- DYOR (Do Your Own Research)
- Ceci n'est pas un conseil d'investissement


Backtesting : ensemble de procédures statistiques consistant à tester une stratégie financière à partir de données historiques. Ce genre de simulation permet d’affiner un modèle et d’isoler les hypothèses ou signaux pertinents. L’un des avantages du Backtesting est de s’appuyer sur des données historiques réelles.

Ratio de Sharpe : permet de mesurer la rentabilité d’un portefeuille en fonction du risque pris. Le but de ce ratio étant à terme de pourvoir constituer le portefeuille possédant le plus faible taux possible de risque, pour un rendement maximum.

L'avenir est incertain

Disons que c'est plus simple, on DCA tranquillement et on se prend pas la tête, ça permet d'être exposé à des centaines ou des milliers d'entreprises donc on dilue le risque tout en diversifiant facilement. Le stock picking c'est plus dynamique c'est sur.

La loi du marché est impitoyable

Ho que si, je DCA mes lignes tranquillement, autrement dit je lisse mon PRU dans le temps et je bénéficie du cheat code des intérêts composés.

Dans l'au-delà ?

...

Non connais pas, et mon calcul initial concerne une période de 10 ans justement.

Ben oui normal c'est un backtesting avec un portefeuille virtuel le génie.

Heureusement que j'ai précisé que les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Il n'y a pas de chiffres suroptimistes en l'occurrence étant donné que ce sont des chiffres qui concernent une période déjà passée, les chiffres futurs on ne les connais pas encore par définition. Après libre à chacun d'extrapoler et de faire ses propres projections.
NFA

Faut bien se baser sur quelque choses, après je peux aussi faire la même simulation sur une période plus longue. De toute manière le marché ne fait que croitre sur le long terme.

J'obtiens une performance similaire avec un backtesting de 2007 à aujourd'hui, soit une période de 16 ans (pas pu remonter plus loin avec l'outil utilisé) : 8.54% annualisé pour un ETF S&P500 Vanguard, contre 12.50% pour le portefeuille que j'ai composé.

Belle année 2023 pour le moment

Sur un broker ou en banque ? Je m'y connais pas

Perso PEA dans ma banque parce que j'aime bien centraliser tout mes comptes au même endroit (crédit immo, compte courant, compte épargne). Sinon là c'est un backtest que j'ai fait avec Curvo, un site où tu peux tester pleins de combinaisons de portefeuille, mais uniquement sur des ETF.

Merci ! Et c'est possible de faire chez un Broker ça ?

Oui alors dans le doute vérifie que les ETF que tu souhaites obtenir sont dispos chez le broker en question ; donc par exemple Fortuneo, Bourse Direct, Boursorama etc.

Ok merci mon clé

Je viens de voir que boursorama y'a besoin que d'une pièce d'identité et un rib

C'est bien comme courtier ?

Et désolé de la question mais par curiosité les x2 leverage y'a pas des risques de finir dans le rouge et avoir des dettes ? Ou bien si tu perds tu perds et basta ?