Parce que c'est pas *3 ou *2 le return. Plus la variance de tes returns augmente, moins ça compound (parce que à % équivalent, la baisse en $ sera plus importante que le gain en $ suivant cette baisse), plus ton total cumulative return est merdique à la fin.
Par exemple si ton NASDAQ est à 100, que tu fais -20% l'année 1 puis +40% l'année 2, tu as 112 l'année 2. Donc 12% cumulés.
Tu n'as pas fait 24% cumulés avec un NASDAQ 2x. Tu as [200 * (1 - (0.2*2))] * (1 + 0.4*2] = 216
(216-200) / 200 = 8%; donc tu as sous perf le NASDAQ de base.
Par exemple si ton NASDAQ est à 100, que tu fais -20% l'année 1 puis +40% l'année 2, tu as 112 l'année 2. Donc 12% cumulés.
Tu n'as pas fait 24% cumulés avec un NASDAQ 2x. Tu as [200 * (1 - (0.2*2))] * (1 + 0.4*2] = 216
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les jean levier le jour ou vous allez etre selectionnés putain j'aimerais pas etre a votre place
a moins que vous ayez un exit scam de prévu avec vos gains... AHI
a moins que vous ayez un exit scam de prévu avec vos gains... AHI
Résumax faut rester en QLL1
Le LQQ : 40% par an depuis 10 ans
Le golem est content de recevoir 3% à Noël pendant qu'on tape ça en 6 jours
Le golem est content de recevoir 3% à Noël pendant qu'on tape ça en 6 jours
dommage que ça existe pas
Parce que c'est pas *3 ou *2 le return. Plus la variance de tes returns augmente, moins ça compound (parce que à % équivalent, la baisse en $ sera plus importante que le gain en $ suivant cette baisse), plus ton total cumulative return est merdique à la fin.
Par exemple si ton NASDAQ est à 100, que tu fais -20% l'année 1 puis +40% l'année 2, tu as 112 l'année 2. Donc 12% cumulés.
Tu n'as pas fait 24% cumulés avec un NASDAQ 2x. Tu as [200 * (1 - (0.2*2))] * (1 + 0.4*2] = 216
(216-200) / 200 = 8%; donc tu as sous perf le NASDAQ de base.
Par exemple si ton NASDAQ est à 100, que tu fais -20% l'année 1 puis +40% l'année 2, tu as 112 l'année 2. Donc 12% cumulés.
Tu n'as pas fait 24% cumulés avec un NASDAQ 2x. Tu as [200 * (1 - (0.2*2))] * (1 + 0.4*2] = 216
Parce que c'est pas *3 ou *2 le return. Plus la variance de tes returns augmente, moins ça compound (parce que à % équivalent, la baisse en $ sera plus importante que le gain en $ suivant cette baisse), plus ton total cumulative return est merdique à la fin.
Par exemple si ton NASDAQ est à 100, que tu fais -20% l'année 1 puis +40% l'année 2, tu as 112 l'année 2. Donc 12% cumulés.
Tu n'as pas fait 24% cumulés avec un NASDAQ 2x. Tu as [200 * (1 - (0.2*2))] * (1 + 0.4*2] = 216
(216-200) / 200 = 8%; donc tu as sous perf le NASDAQ de base.
Par exemple si ton NASDAQ est à 100, que tu fais -20% l'année 1 puis +40% l'année 2, tu as 112 l'année 2. Donc 12% cumulés.
Tu n'as pas fait 24% cumulés avec un NASDAQ 2x. Tu as [200 * (1 - (0.2*2))] * (1 + 0.4*2] = 216
Moi je dis allonzy quoi, en dessous de 15% je ne contracte pas...
Blague à part c'est probablement bien khey, regarde si tu n'as pas trop d'overlap entre tes différents etf (typiquement si t'as du world, s&p500 et nasdaq, tu as trop d'overlap)
Blague à part c'est probablement bien khey, regarde si tu n'as pas trop d'overlap entre tes différents etf (typiquement si t'as du world, s&p500 et nasdaq, tu as trop d'overlap)
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Connectez-vous pour masquer les pubsc'est quoi ta strat à 22% annuels sur 20 ans ?
Et le cagr jsp le graph est en log, et x3 nasdaq tu n'as toujours pas breakeven si tu es rentré au top de 2000
Et le cagr jsp le graph est en log, et x3 nasdaq tu n'as toujours pas breakeven si tu es rentré au top de 2000
Je connais déjà mais j'y ai pas pensé pour ce topic je trollais à moitié
